OPT_PROB_HIT

Returnerer sannsynligheten for at en eiendel treffer en forhåndsbestemt barrierepris, forutsatt at aksjekursen kan modelleres som en prosess S som følger den stokastiske differensialligningen, som følger.

OPT_PROB_HIT ekvasjonen

µ er eiendelens prosentvise drift, vol er den prosentvise volatiliteten til aksjen, og dW er et tilfeldig utvalg trukket fra en normalfordeling med en null gjennomsnitt. W er en wienerprosess eller brownsk bevegelse.

tip

For relevant bakgrunnsinformasjon, besøk Opsjoner (finans) og Black-Scholes-modell Wikipedia-sider.


Syntaks

OPT_PROB_HIT(Spot; Volatilitet; Drift; Forfall; Nedre Barriere; Øvre Barriere)

Spot er prisen/verdien av det underliggende aktivaet og bør være større enn 0,0.

Volatilitet er den årlige prosentvise volatiliteten til den underliggende eiendelen uttrykt som en desimal (skriv for eksempel 30 % som 0,3). Verdien skal være større enn 0,0.

Drift er den årlige prosentvise avdriftsraten for aksjekursen (µ i formelen ovenfor). Verdien er uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 15 % som 0,15).

Forfall er tiden til forfall for opsjonen, i år, og skal være ikke-negativ.

Strike er innløsningsprisen på opsjonen og skal være ikke-negativ.

LowerBarrier er den forhåndsbestemte lavere barriereprisen; satt til null for ingen lavere barriere.

UpperBarrier er den forhåndsbestemte øvre barriereprisen; satt til null for ingen øvre barriere.

Eksempler

=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) returnerer verdien 0.6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) returnerer verdien 0.4239.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOfficeDev 4.0.


This function is NOT part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT