OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ

Zwraca prawdopodobieństwo, że w terminie spłaty środek trwały znajdzie się pomiędzy dwoma poziomami barier, przy założeniu, że cenę akcji można modelować jako proces S, zgodny ze stochastycznym równaniem różniczkowym , jak pokazano poniżej.

Równanie OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ

µ to procentowy dryf środka trwałego, vol to procentowa zmienność akcji, a dW oznacza losową próbkę z rozkładu normalnego z zerową średnią. W to proces Wienera, zwany także ruchami Browna.

Jeśli uwzględnione zostaną opcjonalne argumenty Cena wykonania i Put/Call, wówczas

Funkcja ignoruje możliwość Knock-Out przed datą spłaty.

tip

Aby uzyskać odpowiednie informacje ogólne, odwiedź strony Wikipedii Opcja i Model Blacka-Scholesa.


Składnia

OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ(Cena rozliczeniowa; Zmienność; Dryf; Data spłaty; Dolna bariera; Górna bariera [; Cena wykonania [; Put/Call]])

Cena rozliczeniowa to cena/wartość bazowego środka trwałego, powinna być większa niż 0,0.

Zmienność to roczna procentowa zmienność bazowego środka trwałego wyrażona w postaci ułamkowej (np. wpisz 30% jako 0,3). Wartość powinna być większa niż 0,0.

Dryf to roczny procentowy współczynnik dryfu ceny akcji (µ w powyższym wzorze). Wartość jest wyrażana w postaci ułamka dziesiętnego (na przykład wprowadź 15% jako 0,15).

Data spłaty to czas pozostały do terminu spłaty opcji w latach, nie powinien być ujemny.

Cena wykonania to cena wykonania opcji i nie powinna być ujemna.

Put lub Call to ciąg znaków określający, czy opcja jest typu put („p” – sprzedaż) czy opcją typu call („c” – kupno).

Przykłady

=OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ(30;0,2;0,1;1;0;50) zwraca wartość 0,9844.

=OPC_PRAW_W.PIENIĄDZ(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") zwraca wartość 0,3440.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.0 LibreOfficeDev.


This function is NOT part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY