Returnerer sannsynet for at ein eigedel hamnar mellom to grensenivå ved forfall, når ein går ut frå at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som følgjer den stokastiske differensiallikninga.
μ er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frå ei normalfordeling med ein middelverdi på null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rørsle.
Viss dei valfrie argumenta Strike og PutCall er teke med, så
For eit oppkallsalternativ returnerer funksjonen sannsynet for at aktiva vil enda opp mellom Strike og ØvreGrense.
For eit put-alternativ returnerer funksjonen sannsynet for at aktiva vil enda opp mellom NedreGrense og Strike.
Funksjonen ignorerer at det kanskje kan verta knock-out før utløpsdatoen.
For relevante bakgrunnsopplysningar kan du gå inn på Wikipediasidene Opsjonar (finance) ogBlack-Scholes.
OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense[; Strike[; PutCall]])
Punkt er prisen / verdien på verdigjenstanden og må vera større enn 0,0.
Volatilitet er den årlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien må vera større enn 0,0.
Drift er den årlige aksjekursprosentens frekvens (µ i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel så skriv du inn 15 % som 0.15.
Forfall er kor mange år som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bør ikkje vera negativ.
Strike er innløysingsprisen på opsjonen og bør vera ikkje-negativ.
Put og Call er ein streng som seier om ei innstilling er put («p») eller call («c»).
=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.
=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0,3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY
