Връща вероятността актив да се окаже между две бариерни нива при падеж, при условие че цената може да бъде моделирана като процес S, който следва стохастичното диференциално уравнение, както по-долу.
µ е дрейфът на актива, vol е волатилността на ценната книга, а dW е случайна извадка от нормално разпределение с нулева средна стойност. W е Винеров процес или Брауново движение.
Ако са включени незадължителните аргументи Цена на изпълнение и Пут/кол, то
За кол опция функцията връща вероятността активът да се окаже между Цена на изпълнение и Горна бариера.
За пут опция функцията връща вероятността активът да се окаже между Долна бариера и Цена на изпълнение.
Функцията игнорира възможността за нокаут преди падеж.
За допълнителна информация посетете страниците в Уикипедия за Опция (финанси) и Black-Scholes model (на английски).
OPT_PROB_INMONEY(Спот; Волатилност; Дрейф; Падеж; Долна бариера; Горна бариера [; Цена на изпълнение [; Пут/кол]])
Спот е цената / стойността на базовия актив и трябва да е по-голяма от 0.
Волатилност е годишната волатилност в проценти на базовия актив, изразена като десетична дроб (например за 30% въведете 0,3). Стойността трябва да е по-голяма от 0.
Дрейф е годишният дрейф в проценти на цената на ценната книга (µ в горната формула). Стойността се изразява като десетична дроб (например за 15% въведете 0,15).
Падеж е срокът на падежа на опцията в години и трябва да е неотрицателен.
Цена на изпълнение е цената на изпълнение на опцията и трябва да е неотрицателна.
Пут/кол е низ, който указва дали опцията е пут („p“) или кол („c“).
=OPT_PROB_INMONEY(30; 0,2; 0,1; 1; 0; 50) връща стойността 0,9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70; 0,3; 0,15; 1; 60; 0; 80; "p") връща стойността 0,3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY
